さて、昨日、システム売買は勝率が大事。というようなことを書きましたが、大事なのは勝率だけではありません。損益レシオを考慮することも大事なことです。一回当たりの平均利益と１回当たりの平均損失をの比を言いますが、これが小さいといくら勝率が高くても利益を伸ばしていくことができません。つまりこの二つの指標の組み合わせでシステムを考慮していくことも必要なことなのです。

システム売買をするときの心構えとして、良い言葉がありました。有名なプロゴルファーの言葉です。

・私は１ラウンドに３つか４つのミスをするものとあらかじめ覚悟している。それゆえにミスをしてもくさらないのだ　

・パッティングの上手下手を決める尺度は、ここ一発を入れるかどうかということではなくて、それを１０回のうち何回入れるかというパーセンテージである　　　　

・ほんのしばらくの間いるだけだ。あせるな、くよくよするな。そして必ず途中の花の匂いを嗅ぐのだ

私は、ゴルフをやめてしまいましたが、自戒の言葉としたいものです。
　

最初に売買システムをつくろうとした時に、考えたのが、株価変動をどう捉えるかということでした。システム売買という言葉の理解もせず、長期間の株価変動チャートを見てみると、ランダム変動チャートのように見えました。
そこで、このランダム変動をフーリエ解析してみたのですが、結果は散々でした。考えてみると株価変動チャートは一見ランダム変動のように見えますが、実は、投資家心理の集合体であるといえるのではないでしょうか。で、投資家心理はある一定パターンを持つものだという前提で考え直しました。もちろん売り手と買い手がそのパターンを下向くと読むか上向くと読むかの鬩ぎ合いですから、100％過去のパターンに当てはまるわけではありません。
ある確率で下向くか上向くかがはじき出されます。このパターンを見つけ出すのが売買システムの開発といえるのではないでしょうか。私は、そんなことを考えながらシステムつくりに凝っています。
では、どのようにそのパターンを見つけていけばよいのでしょうか。世に様々なテクニカル指標が存在するのでこれを利用するのも良いのではないでしょうか。移動平均、ＲＳＩ，ＭＡＣＤ、一目均衡表、数え上げればキリがありません。その中から自分にあった指標を使って売買システムをつくってみるのも面白いと思います。